ティックの時刻は1秒刻みだった — 8.6億件に、秒未満が1件も無い

ティックデータには時刻が入っています。その時刻はどれくらい細かいのでしょうか。

9銘柄・8億6,000万件を数えました。

結論

**1秒未満の間隔が1件もありませんでした。**時刻は完全に1秒刻みです
**同じ秒に複数のティックが入る割合は13%〜76%**と、銘柄で大きく違いました
多いときは1秒に20件以上入ります
つまり1秒の中の順序は記録されているが、時刻は記録されていない
ただし**実務で効く場面は限られます。**平常時は8秒に1回しか値がつかないので、1秒の粗さはその中に埋もれます
効くのは指標発表の瞬間だけでした

何を測ったか

データ: ForexTester 6 の Advanced Data Feed が配信するティック
期間: 2023年8月25日〜2026年8月23日
対象: 9銘柄(為替4・貴金属2・株価指数1・商品1・仮想通貨1)、合計8億6,050万件
測るもの: 連続する2ティックの時刻の差

時刻はソフトの内部形式(1899年12月30日からの経過日数を小数で持つ形)で入っています。これを秒に直したときの端数も直接見ました。

結果1:秒未満が1件も無い

間隔の分布です。米ドル/円の場合。

間隔	割合
0秒(前と同じ時刻)	62.08%
1秒	26.70%
2秒	5.19%
3秒	2.26%
4秒以上	3.77%

**0秒と、1秒の倍数しかありません。**0.1秒も0.5秒も、1件も出てきませんでした。

9銘柄すべて同じでした。合計8億6,050万件で、1秒未満の間隔はゼロ件です。

内部形式の端数も確かめました。秒に丸めたときの誤差は最大で0.00000024秒。これは計算に使う小数の丸め誤差そのもので、秒未満の情報は入っていないと言い切れます。

結果2:同じ秒に何件入るかは銘柄で違う

「前と同じ時刻」の割合が銘柄で大きく違いました。

銘柄	ティック数	前と同じ時刻	値がついた秒あたり	同一秒の最長
金	191,159,064	75.52%	4.08件	20件
銀	108,155,411	67.22%	3.05件	20件
英ポンド/円	112,323,388	64.54%	2.82件	20件
米ドル/円	93,167,382	62.08%	2.64件	20件
株価指数CFD	86,306,523	60.10%	2.51件	27件
ビットコイン	133,365,356	55.80%	2.26件	18件
ユーロ/米ドル	60,869,289	55.49%	2.25件	19件
ユーロ/香港ドル	67,586,261	42.90%	1.75件	18件
天然ガス	7,563,992	13.54%	1.16件	10件

金は値がついた秒に平均4件入っています。天然ガスは1.16件で、ほとんど1秒に1件です。

**濃さが4倍近く違います。**同じソフトの同じフィードでも、銘柄によってデータの粒が違うということです。

最長が20前後に揃っているのは気になる

同一秒の最長連続が 18・19・20・20・20・20 と、6銘柄で18〜20に集まっています。株価指数CFDだけ27で、天然ガスは10でした。

偶然にしては揃いすぎているように見えます。配信側か格納側に何らかの上限があるのかもしれませんが、株価指数CFDが27に達しているので単純な上限ではありません。分かりませんでした。

結果3:順序は分かるが、時刻は分からない

ここが本題です。

同じ秒に3件のティックが入っているとき、どれが先に来たかはファイル上の並び順で分かります。ところが、その3件が

同じ秒の最初の10ミリ秒に固まっていたのか
1秒に均等に散らばっていたのか

は記録されていません。

これは1分足で検証したときに失われるものと同じ構造です。あちらは「1分足の中で損切りと利確のどちらが先か分からない」という話でした。ティックでも、1秒の粒度で同じことが起きています。

ただし違いもあります。1分足では順序そのものが分かりません。ティックでは順序は分かって、間隔だけが分かりません。失われている情報は、こちらのほうがずっと少ないわけです。

結果4:平常時は、この粗さが埋もれる

では実務でどれくらい効くのでしょうか。

流動性を4つの物差しで測った記事で、「値がつかない時間」を測っています。米ドル/円の場合、こうでした。

場面	値がつかない時間(99%点)
平常時	8秒
毎朝のロールオーバー	60秒
指標発表の瞬間	1秒

**平常時は8秒に1回しか値がつきません。**時刻が1秒刻みでも、そこに埋もれます。ロールオーバーに至っては60秒空きます。時刻の粗さより、値がつかない時間のほうがはるかに大きいわけです。

問題になるのは指標発表の瞬間だけです。指標発表とロールオーバーを比べた記事によれば、発表のその1分は1分あたり385ティックでした。1秒あたり6.4件です。

**この6.4件が、同じ時刻を持ちます。**発表の瞬間に何が起きたかを1秒より細かく追うことは、このデータではできません。

おまけ:時刻が巻き戻るティックが3件あった

株価指数CFDの8,630万件のうち、3件だけ前のティックより時刻が古いものがありました。他の8銘柄では0件です。

8,630万分の3なので集計への影響はありません。ただ、時刻が単調に増えることを前提にしたプログラムは、ここで止まるか、おかしな値を出します。集計スクリプトのバグに気づいた話に足す事例がまた1つ増えました。

実務でどう使うか

1秒より短い時間を条件にした検証は、このデータではできません。「発表から0.3秒後に入る」といったロジックは検証しようがありません
**1秒足を作ると、中に最大20件以上入ります。**その中の値動きは足にすると消えます
**平常時の戦略なら、1秒の粗さはほぼ影響しません。**そもそも8秒に1回しか値がつかないためです
**指標発表を狙う戦略だけは注意が要ります。**いちばん細かく見たい瞬間が、いちばん時刻が潰れている場面です
**時刻が単調に増えることを前提にしないでください。**3年で3件でも、止まるときは止まります
自分の使うデータで間隔の分布を数えてみてください。0秒と1秒の倍数しか出てこなければ、同じ形です

データの見方(方法と限界)

1つの配信元のデータです。他の配信元にはミリ秒が入っているかもしれません
**秒未満が無いのが、配信元の仕様なのかソフトの格納形式なのかは区別できません。**外からは観測できません
9銘柄だけです。同じフィードの残りの銘柄は見ていません
**「1秒の中の間隔が分からない」ことの実害は測っていません。**測るには、より細かいデータが要ります
同一秒の最長が20前後に揃う理由は分かりません
ティックの数は配信側の間引きに依存します。「値がついた秒あたり4件」は市場の取引回数ではありません
3年分です

まとめ

8億6,050万件に、1秒未満の間隔が1件も無い。時刻は完全に1秒刻み
同じ秒に複数入る割合は13.54%(天然ガス)〜75.52%(金)
1秒の中の順序は分かるが、時刻は分からない
平常時は8秒に1回しか値がつかないので、この粗さは埋もれる
効くのは指標発表の瞬間(1秒に6.4件)だけ
時刻が巻き戻るティックが3件あった

1分足のときと同じで、失われているものは思ったより小さく、しかも効く場面が限られていました。

出典

集計データ: ForexTester 6 の Advanced Data Feed が配信するティック(2023年8月25日〜2026年8月23日、9銘柄)。集計スクリプトは自作
1分足で失われるもの: 1分足で検証すると何が失われるのか(当サイト)
値がつかない時間: 同じくらい薄いのに、片方は8倍開き、片方はまったく開かなかった(当サイト)
指標発表時のティック密度: 指標発表とロールオーバーは正反対だった(当サイト)
データの検査: ForexTesterのデータはどこまで信用できるか(当サイト)
時刻を前提にした失敗: 集計スクリプトのバグに気づいた話(当サイト)

※本記事は情報提供を目的としたもので、特定の取引やソフトウェアの利用を推奨するものではありません。数値は集計期間における実測値であり、将来の結果を保証するものではありません。