DRAWER 02 ── 検証ラボ
自動売買の検証記録
StrategyQuant X や機械学習botの検証過程を、うまくいった話もいかなかった話も含めて記録していきます。
都合のよい結果が出たので、採用しなかった — デモ口座でコストを実測した記録
バックテストのコスト前提が実測値ではなかったので、デモ口座で2週間測りました。結果は前提より2〜3倍安く、スリッページは4銘柄すべてでゼロでした。事前登録の判定基準に当てはめれば「楽観に確定」です。確定させませんでした。同じ事前登録の中に、その理由を先に書いてあったからです。
2026-09-15同じ結果をもう一度出せるようにする — このサイトで実際に使っている4つの仕掛け
検証は一度では終わりません。数か月後に見直しますし、間違いが見つかれば測り直します。そのとき同じ数字が出ないと、何が変わったのか分からなくなります。このサイトで実際に使っている、期間・乱数・入力データ・取得日の4つの仕掛けと、それに助けられた実例を書きます。
2026-09-11経済指標カレンダーを自動売買のフィルタに使うときの落とし穴 — 実際に踏んだ10個
「指標の前後は取引しない」というフィルタを実装するとき、カレンダーのデータには落とし穴があります。列の順番がヘッダーと逆だったり、重要度が実測と対応していなかったり、会見だけ時刻が数分ずれたり。3週間このデータを触って実際に踏んだものを、実装する人向けに並べます。
2026-09-07集計スクリプトは、間違っていてもエラーを出さない — 3年分のティックを測って踏んだ7つの罠
17億件のティックを集計する過程で、何度も間違った数字を出しました。厄介なのは、集計のバグが例外ではなく「それらしい数字」として返ってくることです。実際に起きた7件と、どうやって気づいたかを記録します。
2026-09-04ForexTester と StrategyQuant X は競合しない — 両方使って分かった役割の違い
どちらもバックテスト用のソフトですが、やれることが根本的に違います。片方は戦略を大量に生成して統計的に潰す道具、もう片方は個別の局面を目で見る道具でした。両方を実際に使った立場で、どちらが何に向くかを整理します。
2026-09-0317億件のティックを普通のPCで集計する — 配列に貯めるのをやめたら9秒で終わった
3年分のティックを集計しようとしてメモリが足りなくなりました。値を配列に貯めるのをやめてヒストグラムに変えたところ、9,300万件が9秒で終わりました。分位点も正確に出せます。検証で大きなデータを扱うときの考え方として記録します。
2026-08-319社のスワップを「比べられる形」にするまで — 同じ数字が同じ意味とは限らない
国内FX9社のスワップポイントを毎営業日自動取得しています。同じ「スワップポイント」でも、配信形式・単位・付与日数の扱い・文字コードがすべてバラバラで、そのままでは並べられません。比較できる形に揃えるまでに踏んだ落とし穴の記録です。
2026-08-31結果を見る前に、合否の基準を書いておく — 自分の検証で2回それを怠った話
検証を始める前に「何をもって合格とするか」を書き留めておく、という手続きの記録です。第1期のホールドアウト検証はこれで成立しました。一方で、書かずに始めた測定では2回続けて誤った結論を出しています。実例つきで整理します。
2026-08-28ForexTester 6 でティックデータを取り出す — 7時間を無駄にした設定の話つき
ForexTester 6 のデータセンターから22銘柄・17億ティックを取得した手順の記録です。エラーも警告も出さずに0件で「完了」と表示される設定の罠があり、それに気づかず7時間を無駄にしました。所要時間・容量・中断時の挙動も実測値で残します。
2026-08-26ForexTesterのデータはどこまで信用できるか — 22銘柄・17億ティックを検査した
ForexTester 6 の Advanced Data Feed から22銘柄・3年分のティックを取得し、スプレッドの値の分布を1件ずつ数えました。為替は市場らしい連続分布でしたが、株価指数CFDはスプレッドの値が16種類しかありませんでした。銘柄によって使える検証と使えない検証があります。
2026-08-26SQXで延べ150万本の戦略を生成して、1本も採用しなかった話(検証第1期の総括)
StrategyQuant Xで生成した戦略群をホールドアウト検証にかけた第1期の記録。バックテストの好成績の正体は、選択バイアスと相場の方向でした。
2026-08-23SQXの決済タイプ8種 — 「どう手仕舞うか」を決める設定を画面つきで解説
SQXのBuilding blocksにある決済タイプ(Exit types)8種の意味を実際の設定画面つきで整理。Required(必須)の使い方と、損切り必須をおすすめする理由も。
2026-08-23SQXの注文タイプ4種 — 「どう入るか」を決める設定を画面つきで解説
SQXのBuilding blocksにある注文タイプ(Order types)4種の意味と使い分け。成行・ドテン・逆指値・指値それぞれの性質を実際の設定画面つきで整理します。
2026-08-23SQXのビルディングブロックとは — 戦略を組み立てる「部品」の仕組みと設定
SQXが戦略を自動生成するときの部品「ビルディングブロック」を解説。全515個の内訳、設定画面の見方、「既定=全部ではない」という重要な罠まで実測ベースで整理します。
2026-08-23SQXにヒストリカルデータを取り込む — ダウンロード手順と「時間軸」を合わせる注意点
StrategyQuant XのData Managerで無料データをダウンロードする手順と、見落とすと検証が壊れるタイムゾーン(バー境界)の注意点を実測付きで解説します。
2026-08-22SQXで最初の戦略を作る — Builderを最低限の設定で回してみる
StrategyQuant XのBuilderで初めて戦略を自動生成する手順。既定設定の読み込み、銘柄・期間の指定、Startから停止まで、実際の画面と実測値で解説します。
2026-08-22SQXのダウンロード手順 — 公式サイトのどこから落とすか
StrategyQuant Xのダウンロードページの場所、インストーラーとZIP版の使い分け、14日間トライアルの申請手順を、実際の画面を確認しながら整理します。
2026-08-22SQXの導入 — マシンスペックの目安とインストール、最初に確認しておくこと
StrategyQuant Xを導入するときに知っておきたいこと。メモリ・CPUの実測ベースの目安、インストール後のフォルダ構成、最初にやっておく3つの確認。
2026-08-22「トレーダーの道具箱」を開設しました
FXの計算ツールと自動売買の検証記録を置く場所として、このサイトを立ち上げました。これから置いていくものの予告です。
2026-08-22StrategyQuant X(SQX)とは何か — できること・できないことの全体像
EAを自動生成・検証・書き出しできるソフトSQXの全体像を、実際に使っている立場から整理します。得意なこと、誤解しがちな点、向き不向きまで。